Quant의 기술적 분석 방법 이론편 - 대표적인 지표

 퀀트 투자(Quantitative Investing)에서 기술적 분석은 매우 중요한 역할을 합니다. 기술적 분석은 과거의 주가, 거래량 등의 데이터를 이용해 미래의 가격 변동을 예측하는 방법으로, 수학적 알고리즘과 통계 기법을 사용하여 정량적으로 시장 패턴을 분석합니다. 이번 글에서는 퀀트 분석에서 많이 사용하는 주요 기술적 분석 방법과 각 항목을 추출하는 방법을 설명해 보겠습니다. 주로 이런 지표를 여러개를 조합해서 노하우로 가지고 있으신분들이 있는데 저는 이론만 알지 실제 적용을 못 하겠더라고요... 이 기회에 좀 직접 분석해보겠습니다.

 

1. 이동 평균 (Moving Average, MA)

이동 평균(MA)는 특정 기간 동안의 주가의 평균을 구하여 가격 변동의 흐름을 시각적으로 확인하고, 추세를 파악하는 데 사용됩니다. 이동 평균은 보통 단순 이동 평균(SMA)과 지수 이동 평균(EMA)로 나눌 수 있습니다.

• 단순 이동 평균 (SMA): SMA는 특정 기간 동안의 주가를 모두 더한 후 해당 기간으로 나눈 값을 의미합니다.위 코드에서 data는 주가 데이터이며, window는 이동 평균을 계산할 기간입니다.
• 지수 이동 평균 (EMA): EMA는 최근 데이터에 더 많은 가중치를 부여하여 계산합니다. 이는 SMA보다 최근 가격 변화에 더 민감하게 반응합니다.span은 EMA를 계산할 때 사용하는 기간을 의미합니다.

2. 상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)

RSI는 과매수와 과매도 상태를 파악하기 위해 사용되는 지표로, 주가의 상승 압력과 하락 압력을 비교하여 0에서 100 사이의 값을 가집니다. 보통 RSI가 70을 넘으면 과매수, 30 이하이면 과매도로 판단합니다.

• RSI 계산 방법:
  1. 특정 기간 동안의 상승분과 하락분을 계산합니다.
  2. 평균 상승분과 평균 하락분을 이용해 RS를 구합니다.
  3. RSI는 100 - (100 / (1 + RS))로 계산됩니다.
  RSI를 계산할 기간으로, 일반적으로 14일을 사용합니다.

3. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 주가의 변동성을 분석하는 데 사용되는 지표로, 주가의 평균을 중심으로 상단 밴드와 하단 밴드로 구성됩니다. 상단과 하단 밴드는 주가의 표준 편차를 이용해 계산되며, 주가가 밴드 밖으로 벗어나면 과매수 또는 과매도 상태로 해석할 수 있습니다.

• 볼린저 밴드 계산 방법:
  1. 중심선은 단순 이동 평균(SMA)입니다.
  2. 상단 밴드는 중심선 + (표준 편차 * n)
  3. 하단 밴드는 중심선 - (표준 편차 * n)
  SMA를 계산할 기간이며, num_std는 표준 편차의 배수를 의미합니다. 일반적으로 2배의 표준 편차를 사용합니다.

4. MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD는 두 개의 이동 평균선 간의 차이를 이용해 주가의 변화 추세를 파악하는 데 사용됩니다. MACD 선과 신호선의 교차를 통해 매수 또는 매도 신호를 포착할 수 있습니다.

• 1. 단기 EMA(보통 12일)와 장기 EMA(보통 26일)를 계산합니다.
  2. 단기 EMA에서 장기 EMA를 빼면 MACD 선이 됩니다.
  3. 신호선은 MACD 선의 9일 EMA로 계산됩니다.

5. 스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

스토캐스틱 오실레이터는 주가의 현재 위치를 일정 기간 동안의 고점과 저점의 범위 내에서 백분율로 표현한 지표입니다. 이를 통해 주가의 과매수 또는 과매도 상태를 파악할 수 있습니다.

• 스토캐스틱 오실레이터 계산 방법:
  1. 최근 n일 동안의 최고가와 최저가를 찾습니다.
  2. 현재 종가에서 최저가를 빼고, 이를 최고가와 최저가의 차이로 나눠 백분율로 표현합니다.
  고점과 저점을 계산할 기간으로, 일반적으로 14일을 사용합니다.

결론

퀀트 분석에서 기술적 분석 방법은 시장의 움직임을 이해하고 투자 결정을 내리는 데 중요한 도구입니다. 이동 평균(MA), RSI, 볼린저 밴드, MACD, 스토캐스틱 오실레이터와 같은 지표들은 각각의 특징을 이용해 주가의 변동성을 분석하고, 매매 타이밍을 파악하는 데 사용됩니다. 이러한 지표들을 사용해 퀀트 전략을 구축할 때는 여러 지표를 조합하여 보다 신뢰성 있는 신호를 포착하는 것이 중요합니다.

이 글을 통해 퀀트 분석에서 자주 사용하는 기술적 분석 방법들을 이해하고, 실제로 데이터를 통해 지표를 추출하는 방법을 배워 더 나은 투자 결정을 내리시길 바랍니다.